«
  1. Anasayfa
  2. Altcoin
  3. Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

Farklı hareketli ortalamalara sahip momentum stratejileri

1200_aHR0cHM6Ly9zMy5jb2ludGVsZWdyYXBoLmNvbS91cGxvYWRzLzIwMjItMDYvM2IwMzhmMTktMDVmOS00NDBlLWI3NDctMzgwOWYwNTFiZTZlLmpwZw.jpg

Kripto para ticareti için en basit stratejilerden biri, hareketli ortalamaların (MA) uygulanmasını içerir. Temel dayanak, bir varlığın fiyatının belirli bir gün sayısı boyunca hareketli ortalamasının üzerinde olması durumunda, bunun bir satın alma sinyali olarak kabul edilmesidir. Hareketli ortalamanın altına düştüğünde, varlık satılır ve fiyat hareketli ortalamayı tekrar yukarı yönde geçene kadar nakit pozisyonu korunur.

Cointelegraph Consulting’in iki haftada bir yayınlanan en son haber bülteni sayısı, Bitcoin fiyat dalgalanmalarını yakalamak için hareketli ortalamaların değiştirilebileceği birçok yolu inceliyor. Coin Metrics’in fiyat verilerini kullanarak, bu analiz dört bölüme ayrılmıştır. İlk kısım, farklı basit hareketli ortalamalar (SMA) için ticaret stratejilerini kullanır – yani, belirtilen zaman penceresi içinde tüm geçmiş fiyatların eşit ağırlıklandırılması. Bu analizin ikinci kısmı, belirli bir hareketli ortalama biçimine, daha yakın dönemlerin ağırlığının katlanarak arttığı üstel hareketli ortalamaya (EMA) bakar.

Üçüncü kısım, yalnızca önemli momentum sinyalleri göründüğünde ticaret yapan stratejilere, yani altın haç ve ölüm haçına bakar. Son olarak, hangi stratejinin en başarılı olduğunu değerlendirmek için farklı hareketli ortalama stratejilerinin dönen getirileri dikkate alınacaktır.

Basit hareketli ortalamalar ve üstel hareketli ortalamalar

Aşağıdaki çizelgelerde seçilen örnek dönem için 50 ve 100 günlük SMA stratejileri, EMA benzerlerinden daha iyi performans gösteriyor. Ancak, 20 veya 200 günlük bir EMA stratejisi seçmek, basit hareketli ortalama stratejilerine kıyasla daha iyi sonuçlar verir. Maksimum düşüşlerin önemli ölçüde daha düşük olması ek avantajı ile birlikte gelir.

Genel olarak, hangi tür ve uzunluktaki hareketli ortalamanın en iyi sonuçları vereceği net değildir. EMA’lar daha yeni piyasa hareketlerine daha fazla ağırlık verdiğinden, bazı sinyallerin yanlış olması pahasına da olsa, daha erken bir ticaret sinyali verme olasılıkları daha yüksektir.

Farklı giriş noktalarına dayalı karşılaştırma

Yukarıda açıklanan stratejilerden bazıları başarılı görünüyor. Ancak, piyasayı yenmek, basit zamanlama stratejilerini takip etmekten daha zordur. Özellikle bir boğa piyasasında, genel eğilim olumlu olduğu için birçok strateji sonuç verir. Daha zor zamanlarda, birçok strateji meydana gelen kayıplardan korunamaz.

Ocak 2022’de bu stratejilere dayalı olarak yatırım yapılsaydı, tüm stratejiler piyasayı yenebilirdi. 200 günlük MA stratejisi, hiç yatırım yapmama sinyali verirdi ve bu da en iyi sonucu verirdi. Diğer tüm stratejiler kayıplara neden oldu. 50 günlük MA stratejisi, yanlış sinyallerin, zaman zaman basit bir satın al ve tut stratejisinden kaynaklanan kayıpları aşabilecek değer yıkımına nasıl yol açabileceğini göstermektedir.

“İki haç” stratejisi

Teknik analiz alanında, tüccarlar genellikle altın haç ve ölüm haçı hakkında konuşurlar. Her iki terim de birbirine hareketli ortalamaların davranışını ifade eder. Altın ve ölüm haçının en yaygın versiyonu 50 günlük ve 200 günlük MA ile ilgilidir. 50 günlük MA, 200 günlük MA’nın üzerine çıktığında, bu golden cross yaklaşmakta olan bir boğa piyasasına işaret ederken, ölüm çaprazı – yani, 200 günlük MA’nın altına hareket eden 50 günlük MA, genellikle bir düşüşün başlangıcını işaret ediyor. dönem.

Yalnızca golden cross ve death cross’u dikkate alan strateji, genel piyasa trendini doğru yapar. Önemli yükseliş trendlerinden önce girer ve ciddi bir düşüş meydana geldiğinde çıkar. Ancak, bu strateji daha büyük piyasa eğilimlerine tepki verdiğinden, piyasadan çıkıp tekrar girmesi biraz zaman alır. Bu, ağır kayıplardan korunma sağlayabilir, ancak piyasa yön değiştirdiğinde bazı fırsatların kaçırılmasına da yol açabilir.

yuvarlanan analizler

Yukarıdaki sonuçlar, hareketli ortalamalara dayalı stratejilerin ayı piyasaları veya piyasa dalgalanmaları için her derde deva olmadığını göstermektedir. Bu tür stratejilerin performansı için giriş noktası önemli olduğundan, farklı başlangıç ​​noktalarına bakılmalıdır.